交易模型的打造首先離不開金融投資學的理論研究，對於現代金融市場來說，如果缺乏先進的金融投資學知識，是很難構建穩定盈利的交易系統的。
想搭建盈利系統必須要有現代的先進的經濟或金融知識與理論為基礎，譬如現代主流的市場有效理論，然後確定投資策略，再以這些理論與策略為基準，引入數學、幾何學甚至是物理學等多方面的科學學術加以論證，然後才能細化投資方式與方法，構建有效投資模型。
如果不具備風險與收益的研究，不能在風險與風險溢價、正太與非正態分佈、風險度量、收益率與利率權衡、風險資產配置、最優資產組合、資產模型、指數模型、定價模型、套利模型、風險收益模型、多因素模型等等多方面深入研究，是很難構建穩定性盈利交易系統與模型的。
而在研究各種模型的過程中，需要具有非常紮實的金融學與財會學等基礎，需要非常紮實的數學基礎，離開這些，僅僅想依靠現在的一些軟體上的交易系統來構建模型是非常困難的。
如果經過金融投資方面的系統學習，懂得構建交易系統與模型的原理與基本方法，才能不斷透過實踐與歷史資料建立盈機率利大於虧損機率的交易體系，然後逐步精益求精，努力細化以提高盈利機率。
但需要說明的是，現代投資盈利模型的搭建已經是一個平臺、人才、資本、與高科技等多方面相結合的工作，也可以說是一個知識密集型產業，這項工作很難獨立完成，所以需要有志之士共同開發合作。
而對於普通投資者來說，主要是透過一些交易軟體搭建一些簡易的交易系統，這就需要尋找指標引數更為詳盡的一些軟體，然後根據買、賣與風險控制三原則搭建簡明有效的交易模型，並不斷透過市場實踐與歷史資料來微調系統引數，以使自己的交易系統最最佳化。（本文系馨月說財經原創文章，轉載請註明作者及來源於新浪看點號）