兩千多年前，漢朝攻下河西走廊，讓中原畏之如虎的匈奴人也曾發出悲鳴，就如《匈奴歌》所吟唱：“失我焉支山，令我婦女無顏色。失我祁連山，使我六畜不蕃息。” 匈奴人失去祁連山和焉支山後，為何會發出這樣的悲鳴？
焉支山，位於甘肅省張掖市山丹縣縣城東南約50公里處，東西長約34公里，南北寬約20公里，平均海拔約3000米，主峰毛帽山高3978米。焉支山是祁連山的一條支脈，風景秀麗，李白詩句“雖居焉支山，不到溯雪寒”所寫的就是此山。
焉支山也叫胭脂山，因山中盛產紅藍花，這種花呈紫紅色，汁液可用來做胭脂。愛美是女人的天性，匈奴女人也不例外。沒了焉支山，化妝品就沒了著落，當然不開心了。匈奴單于的妻子稱為“閼氏”，其音胭脂或焉支，含有美麗的意義。不過，這只是表象，更重要的是，失去了祁連山和焉支山，使得匈奴“六畜不蕃息”，這才是表象背後更深層的原因。
匈奴是我國古代北方以遊牧為生的民族，戰國時遊牧在燕、趙、秦以北。匈奴人馬背上長大，擅騎射，時常侵入中原劫掠。戰國時，中原各諸侯國忙著爭霸，匈奴乘機崛起，對中原造成很大的威脅。秦始皇統一六國後，蒙恬受命北擊匈奴。匈奴人逐水草遷徙，居無定所，且利則進，不利則退，不羞遁走，很難將其一舉消滅。秦軍只能將其驅逐出黃河河套地區，並在燕、趙、秦舊長城的基礎上，修建長城來防匈奴南下。不過，秦二世而亡，匈奴趁中原戰亂，南下佔領河套地區，並且打跑了月氏，控制了河西走廊。
西漢統一中國時，冒頓單于也完成了草原的統一，成為疆域遼闊、實力強大足可與中原相抗衡的匈奴汗國。公元前200年，漢高祖劉邦親率大軍向匈奴發起攻擊，因冒進而被匈奴圍困於白登山（山西大同境內），這就是歷史上著名的白登之圍。
之後漢朝為了休養生息，對匈奴採取屈辱的和親之策，直到漢武帝時期，對匈奴的戰略才由被動防禦轉向主動進攻。衛青、霍去病等名將強勢反擊，趕跑了匈奴，奪回了河套及河西地區，牢牢控制祁連山以北的河西走廊。河西是匈奴右賢王的勢力範圍，河西走廊上有一片片綠洲，土地肥美，水草豐盛，可耕可牧。
在焉支山南邊，有一片優質的大草原，目前世界上規模最大、歷史最悠久的馬場——-山丹軍馬場就在這裡，山丹軍馬場的歷史可上溯至西漢，是西漢拿下焉支山後，最初由霍去病設立，養戰馬的軍馬場。之前，那裡是匈奴人的牧場，失去河西走廊後，匈奴只能去苦寒的塞外，焉能不哭？在冷兵器時代，戰馬是重要的戰略資源，漢朝得到了焉支山，擁有了優良的馬場，就可以給軍隊提供更多戰馬，擁有更多的騎兵，對匈奴更加不利。
除了牧場能飼養更多戰馬外，對中原王朝來說，更重要的是焉支山在河西走廊中的特殊地理位置。河西走廊東起烏鞘嶺，西至星星峽，東西長約1000公里，北邊是阿拉善高原，以及由騰格裡沙漠、巴丹吉林沙漠、龍首山、合黎山、馬鬃山等組成的環境惡劣區域，南面是祁連山脈，平均海拔四千米以上。在河西走廊內部，祁連山上的冰雪融水形成了上千條河流，如石羊河、黑河、疏勒河等等。這些河流在河西走廊內孕育出了大片綠洲，如有“金張掖、銀武威”之稱的張掖、武威等等。
明代名臣楊一清一語道出了真諦：“兵糧有備，則河西安。河西安，則關陝安，而中原安矣”。一句話，河西走廊於中原和西域之間，關乎天下。焉支山則對河西走廊亦是至關重要，這從地圖上就能一眼看明白。
在武威和張掖之間，祁連山和北面的龍首山對峙而立，焉支山恰好處在河西走廊最窄的蜂腰之處，自古為兵家必爭之地，“甘涼咽喉、鎖控金川”名符其實。如果其他勢力拿下焉支山這個地勢制高點，就可以厄控河西走廊，切斷中原和西域之間的聯絡。同理，中原若控制焉支山，可保河西無虞，絲綢之路暢通，而匈奴人則只有遠遁的份了。